如何Python+股票数据提高投资收益

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本文将使用 Python 来可视化股票数据，比如绘制K线图，并且探究各项指标的含义和关系，最后使用移动平均线方法初探投资策略。

数据导入

这里将股票数据存储在 stockData.txt 文本文件中，我们使用 pandas.read_table() 函数将文件数据读入成 DataFrame 格式。

其中参数 usecols=range(15) 限制只读取前 15 列数据，parse_dates=[0] 表示将第一列数据解析成时间格式，index_col=0 则将第一列数据指定为索引。

import pandas as pdimport numpy as npimport matplotlib.pyplot as plt

%matplotlib inline

%config InlineBackend.figure_format = 'retina'%pylab inline

pylab.rcParams['figure.figsize'] = (10, 6) #设置绘图尺寸#读取数据stock = pd.read_table('stockData.txt', usecols=range(15), parse_dates=[0], index_col=0) stock = stock[::-1]  #逆序排列stock.head()

以上显示了前 5 行数据，要得到数据的更多信息，可以使用 .info() 方法。它告诉我们该数据一共有 20 行，索引是时间格式，日期从 2015 年 1 月 5 日到 2015 年 1 月 30 日。总共有 14 列，并列出了每一列的名称和数据格式，并且没有缺失值。

stock.info()

<class `pandas.core.frame.DataFrame`>

DatetimeIndex: 20 entries, 2015-01-05 to 2015-01-30Data columns (total 14 columns):    

open        20 non-null float64

high            20 non-null float64

close           20 non-null float64

low             20 non-null float64

volume          20 non-null float64

price_change    20 non-null float64

p_change        20 non-null float64

ma5             20 non-null float64

ma10            20 non-null float64

ma20            20 non-null float64

v_ma5           20 non-null float64

v_ma10          20 non-null float64

v_ma20          20 non-null float64

turnover        20 non-null float64

dtypes: float64(14)

memory usage: 2.3 KB

在观察每一列的名称时，我们发现'open'的列名前面似乎与其它列名不太一样，为了更清楚地查看，使用 .columns 得到该数据所有的列名如下：

stock.columns Index(['    open', 'high', 'close', 'low', 'volume', 'price_change',       'p_change', 'ma5', 'ma10', 'ma20', 'v_ma5', 'v_ma10', 'v_ma20',       'turnover'],      dtype='object')

于是发现'open'列名前存在多余的空格，我们使用如下方法修正列名。

stock.rename(columns={'    open':'open'}, inplace=True)

至此，我们完成了股票数据的导入和清洗工作，接下来将使用可视化的方法来观察这些数据。

数据观察

首先，我们观察数据的列名，其含义对应如下：

open 开盘价

high 最高价

colse 收盘价

low 最低价

volume 成交量

price_change 价格变动

p_change 涨跌幅

ma5 5 日均价

ma10 10 日均价

ma20 20 日均价

v_ma5 5 日均量

v_ma10 10 日均量

v_ma20 20 日均量

turnover 换手率

这些指标总体可分为两类：

价格相关指标

当日价格：开盘、收盘价，最高、最低价

价格变化：价格变动和涨跌幅

均价：5、10、20 日均价

成交量相关指标

成交量

换手率：成交量/发行总股数×100%

成交量均量：5、10、20 日均量

由于这些指标都是随时间变化的，所以让我们先来观察它们的时间序列图。

时间序列图

以时间为横坐标，每日的收盘价为纵坐标，做折线图，可以观察股价随时间的波动情况。这里直接使用 DataFrame 数据格式自带的做图工具，其优点是能够快速做图，并自动优化图形输出形式。

stock['close'].plot(grid=True)

如果我们将每日的开盘、收盘价和最高、最低价以折线的形式绘制在一起，难免显得凌乱，也不便于分析。那么有什么好的方法能够在一张图中显示出这四个指标？答案下面揭晓。

K 线图

相传 K 线图起源于日本德川幕府时代，当时的商人用此图来记录米市的行情和价格波动，后来 K 线图被引入到股票市场。每天的四项指标数据用如下蜡烛形状的图形来记录，不同的颜色代表涨跌情况。

图片来源：线理论

Matplotlib.finance 模块提供了绘制 K 线图的函数 candlestick_ohlc() ，但如果要绘制比较美观的 K 线图还是要下点功夫的。下面定义了  pandas_candlestick_ohlc() 函数来绘制适用于本文数据的 K 线图，其中大部分代码都是在设置坐标轴的格式。

from matplotlib.finance import candlestick_ohlcfrom matplotlib.dates import DateFormatter, WeekdayLocator, DayLocator, MONDAYdef pandas_candlestick_ohlc(stock_data, otherseries=None):    

# 设置绘图参数，主要是坐标轴

这里红色代表上涨，绿色代表下跌。

相对变化量

股票中关注的不是价格的绝对值，而是相对变化量。有多种方式可以衡量股价的相对值，最简单的方法就是将股价除以初始时的价格。

stock['return'] = stock['close'] /

stock.close.iloc[0] stock['return'].plot(grid=True)

第二种方法是计算每天的涨跌幅，但计算方式有两种：

这两者可能导致不同的分析结果，样例数据中的涨跌幅使用的是第一个公式，并乘上了100%。

stock['p_change'].plot(grid=True).axhline(y=0, color='black', lw=2)

为了解决第二种方法中的两难选择，我们引入第三种方法，就是计算价格的对数之差，公式如下：

close_price = stock['close']

log_change = np.log(close_price) - np.log(close_price.shift(1))

log_change.plot(grid=True).axhline(y=0, color='black', lw=2)

相关关系

在观察了价格的走势之后，我们来看看各指标之间的关系。下面挑选了部分代表性的指标，并使用 pandas.scatter_matrix() 函数，将各项指标数据两两关联做散点图，对角线是每个指标数据的直方图。

small = stock[['close', 'price_change', 'ma20','volume', 'v_ma20', 'turnover']]

_ = pd.scatter_matrix(small)

图中可以明显发现成交量（volume）和换手率（turnover）有非常明显的线性关系，其实换手率的定义就是：成交量除以发行总股数，再乘以100%。所以下面的分析中我们将换手率指标去除，这里使用了相关性关系来实现数据降维。

上面的散点图看着有些眼花缭乱，我们可以使用 numpy.corrcof() 来直接计算各指标数据间的相关系数。

small = stock[['close', 'price_change', 'ma20','volume', 'v_ma20']] cov = np.corrcoef(small.T) cov

array([[ 1.        ,  0.30308764,  0.10785519,  0.91078009, -0.37602193],      

[ 0.30308764,  1.        , -0.45849273,  0.3721832 , -0.25950305],      

[ 0.10785519, -0.45849273,  1.        , -0.06002202,  0.51793654],      

[ 0.91078009,  0.3721832 , -0.06002202,  1.        , -0.37617624],      

[-0.37602193, -0.25950305,  0.51793654, -0.37617624,  1.        ]])

如果觉得看数字还是不够方便，我们继续将上述相关性矩阵转换成图形，如下图所示，其中用颜色来代表相关系数。我们发现位于（0，3）位置的相关系数非常大，查看数值达到0.91。这两个强烈正相关的指标是收盘价和成交量。

img = plt.matshow(cov,cmap=plt.cm.winter)

plt.colorbar(img, ticks=[-1,0,1])

plt.show()

以上我们用矩阵图表的方式在多个指标中迅速找到了强相关的指标。接着做出收盘价和成交量的折线图，因为它们的数值差异很大，所以我们采用两套纵坐标体系来做图。

stock[['close','volume']].plot(secondary_y='volume', grid=True)

观察这两个指标的走势，在大部分时候股价上涨，成交量也上涨，反之亦然。但个别情况下则不成立，可能是成交量受到前期的惯性影响，或者还有其他因素。

移动平均线

吴军老师曾讲述他的投资经验，大意是说好的投资方式不是做预测，而是能在合适的时机做出合适的应对和决策。同样股市也没法预测，我们能做的是选择恰当的策略应对不同的情况。

好的指标是能驱动决策的。在上面的分析中我们一直没有使用的一类指标是5、10、20日均价，它们又称为移动平均值，下面我们就使用这项指标来演示一个简单的股票交易策略。（警告：这里仅仅是演示说明，并非投资建议。）

为了得到更多的数据来演示，我们使用 pandas_datareader 直接从雅虎中下载最近一段时间的谷歌股票数据。

import datetimeimport pandas_datareader.data as web# 设置股票数据的时间跨度start = datetime.datetime(2016,10,1) end = datetime.date.today()# 从yahoo中获取google的股价数据。goog = web.DataReader("GOOG", "yahoo", start, end)#修改索引和列的名称，以适应本文的分析goog.index.rename('date', inplace=True) goog.rename(columns={'Open':'open', 'High':'high', 'Low':'low', 'Close':'close'}, inplace=True)

goog.head()

数据中只有每天的价格和成交量，所以我们需要自己算出5日均价和10日均价，并将均价的折线图（也称移动平均线）与K线图画在一起。

goog["ma5"] = np.round(goog["close"].rolling(window = 5, center = False).mean(), 2)

goog["ma20"] = np.round(goog["close"].rolling(window = 20, center = False).mean(), 2)

goog = goog['2017-01-01':]

pandas_candlestick_ohlc(goog, ['ma5','ma20'])

观察上图，我们发现 5 日均线与 K 线图较为接近，而 20 日均线则更平坦，可见移动平均线具有抹平短期波动的作用，更能反映长期的走势。比较 5 日均线和 20 日均线，特别是关注它们的交叉点，这些是交易的时机。移动平均线策略，最简单的方式就是：当 5 日均线从下方超越 20 日均线时，买入股票，当 5 日均线从上方越到 20 日均线之下时，卖出股票。

为了找出交易的时机，我们计算5日均价和20日均价的差值，并取其正负号，作于下图。当图中水平线出现跳跃的时候就是交易时机。

goog['ma5-20'] = goog['ma5'] -

goog['ma20'] goog['diff'] = np.sign(goog['ma5-20'])

goog['diff'].plot(ylim=(-2,2)).axhline(y=0, color='black', lw=2)

为了更方便观察，上述计算得到的均价差值，再取其相邻日期的差值，得到信号指标。当信号为 1 时，表示买入股票；当信号为 -1 时，表示卖出股票；当信号为 0 时，不进行任何操作。

goog['signal'] = np.sign(goog['diff'] - goog['diff'].shift(1))

goog['signal'].plot(ylim=(-2,2))

从上图中看出，从今年初到现在，一共有两轮买进和卖出的时机。到目前为止，似乎一切顺利，那么让我们看下这两轮交易的收益怎么样吧。

trade = pd.concat([    

pd.DataFrame({"price": goog.loc[goog["signal"] == 1, "close"],                  "operation": "Buy"}),    

pd.DataFrame({"price": goog.loc[goog["signal"] == -1, "close"],                  "operation": "Sell"})     ])

trade.sort_index(inplace=True)

trade

上述表格列出了交易日期、操作和当天的价格。但很遗憾地发现，这两轮交易的卖出价都小于买入价，实际上按上述方法交易我们亏本了！！！

你是否很愤怒呢？原来分析到现在，都是假的呀！我之前就警告过，这里的分析只是演示移动平均线策略的思想，而并非真正的投资建议。股票市场是何其的复杂多变，又如何是一个小小的策略所能战胜的呢？

那么这个策略就一无是处吗？非也！如果考虑更长的时间跨度，比如 5 年、10 年，并考虑更长的均线，比如将 20 日均线和 50 日均线比较；虽然过程中也有亏损的时候，但赢的概率更大。也就是说，在更长的时间尺度上该策略也是可行的。但即使你赚了，又能跑赢大盘吗？这时候还需用到其他方法，比如合理配置投资比例等。

还是那句话，股市有风险，投资需谨慎。本文不是分析股票的文章，而是借用股票数据来说明数据分析的基本方法，以及演示什么样的指标是好的指标。

参考资料：

An Introduction to Stock Market Data Analysis with Python (Part 1)

An Introduction to Stock Market Data Analysis with Python (Part 2)

K线理论

K线图做图示例

 摘自：中国统计网

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